18 września 1939 r. Naczelny Wódz przekroczył granicę z Rumunią, aby kontynuować walkę na Zachodzie. Nigdy tam jednak nie dotarł. Razem z najwyższymi władzami II RP został internowany. Komunistyczna propaganda przez 50 lat mówiła o hańbie, zdradzie. Dziś coraz częściej słyszy się głosy, że Rydz dowodził dobrze, a wojna i tak była przegrana.
Marszałek Józef Piłsudski wysoko go cenił: „... nie zawiódł mnie ani w jednym wypadku... pod względem mocy charakteru i woli stoi najwyżej pośród generałów polskich... jeden z moich kandydatów na Naczelnego Wodza”.
Płk Bogusław Miedziński, który razem ze Śmigłym przekroczył most na Czeremoszu, tak ocenił jego wyjazd z kraju: „Gdyby umarł, to by żył; wobec tego, że żyje – umarł”.
Dalsze losy Marszałka to ciąg mało znanych wydarzeń i znaków zapytania. Niewiele wiemy o jego pobycie w Rumunii, ucieczce na Węgry, powrocie do Polski w październiku 1941 r. i próbach włączenia się w konspirację. Najbardziej zagadkowa wydaje się śmierć, która miała nastąpić 2 grudnia 1941 r. i pogrzeb w gronie najbliższych przyjaciół 6 grudnia na Powązkach, pod przybranym nazwiskiem Adama Zawiszy.
Oficjalnym powodem zgonu była angina pectoris, tylko... na tę chorobę Rydz nigdy nie cierpiał. Inaczej niż jego sąsiad z mieszkania przy ul. Sandomierskiej 18 na Mokotowie – płk Zygmunt Polak, który używał nazwiska Zawisza i chociaż był młodszy, z wyglądu bardzo przypominał Śmigłego. Czyżby wziął udział w wielkiej mistyfikacji, która pozwalała Marszałkowi dalej działać w konspiracji? Dodajmy, że płk Polak zmarł w 1982 r. 
Zastanawiać musi fakt, że wywiady kilku krajów szukały Śmigłego nie tylko w Polsce, ale i w Turcji, Bułgarii, Jugosławii, na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej – aż do września 1943 r.
Informacje polskiego wywiadu z lipca 1942 r. wskazywały, że Marszałek mieszka w Palestynie. 26 lipca 1942 r. w jednej z nowojorskich gazet można było przeczytać, że Niemcy proponowali Śmigłemu urząd gubernatora, ale ten odmówił. W niemieckim dokumencie, opatrzonym klauzulą „tajna sprawa państwowa” i bazującym na polskich informacjach, czytamy, że Śmigły-Rydz zmarł 11 lutego 1943 r. w Warszawie na... zakażenie krwi, spowodowane ropniem w nodze. Inna wersja głosi, że padł ofiarą ludzi gen. Władysława Sikorskiego, dla którego Marszałek był konkurencją.
Prof. Paweł Wieczorkiewicz przytaczał rozmowę, jaką Stalin odbył z Andersem w marcu 1942 r.
Stalin pyta o premiera Kozłowskiego, ministra Becka i marszałka Rydza.
Anders: Według wiadomości z kraju znajduje się w Warszawie, podobno ciężko chory na angina pectoris.
Stalin: Ukrywa się chyba?
Anders: Naturalnie.